Das Residenzschloss in Donaueschingen hat eine lange Baugeschichte. Ein erster Bau an dieser Stelle entstand bereits im 16. Jahrhundert. Er diente allerdings nur kurzzeitig einer Linie des Hauses Fürstenberg als Residenz. Erst unter Fürst Joseph Wilhelm Ernst, der zu Anfang des 17. Jahrhunderts die bisher auf verschiedene Linien verteilten Besitzungen des Hauses Fürstenberg in einer Hand vereinen konnte, trat Donaueschingen erneut und diesmal dauerhaft in den Blick. Denn es war verkehrsgünstig an der symbolträchtigen Donauquelle und zudem in der Nähe der alten Stammburg auf dem namengebenden Fürstenberg gelegen.
Fürst Joseph Wilhelm Ernst errichtete seit 1723 allerdings nur einen relativ schlichten, langgestreckten Bau, der Teil einer nie ausgeführten mehrflügeligen barocken Schloßanlage werden sollte. Den gehobenen Ansprüchen des 19. Jahrhunderts an Wohnlichkeit und Repräsentation konnte diese Anlage nicht mehr genügen. 1892 begannen Fürst Karl Egon IV. und seine Gemahlin Dorothée, geb. Prinzessin von Talleyrand-Perigord mit dem Umbau. Damals wurde nicht nur die schlichte, langgestreckte Fassade des alten Barockschlosses durch den vorspringenden Mitteltrakt mit Balkon sowie zwei Seitenrisalite und eine mächtige Kuppel aufgelockert.
Auch das Innere wurde völlig neu gestaltet. Die Donaueschinger Residenz vereint seither in einzigartiger Weise den repräsentativen Anspruch und das Platzangebot eines Schlosses mit dem Wohnkomfort einer Villa und dies alles unter dem Vorzeichen eines französisch geprägten  Stilempfindens. Im Jahre 2002 zogen S.D. Fürst Heinrich und Familie in das Gebäude ein. Den damals eingeleiteten und erst 2007 abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen ist es zu verdanken, dass Schloss Donaueschingen heute wieder zu den eindrucksvollsten und am besten erhaltenen Schlössern in Baden-Württemberg zählt.